PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQC-F.TO с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QQC-F.TO с ^NDX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX).

QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQC-F.TO или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между QQC-F.TO и ^NDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
521.43%
783.09%
QQC-F.TO
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQC-F.TO:

0.41

^NDX:

0.43

Коэф-т Сортино

QQC-F.TO:

0.75

^NDX:

0.77

Коэф-т Омега

QQC-F.TO:

1.10

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQC-F.TO:

0.45

^NDX:

0.47

Коэф-т Мартина

QQC-F.TO:

1.51

^NDX:

1.61

Индекс Язвы

QQC-F.TO:

6.83%

^NDX:

6.73%

Дневная вол-ть

QQC-F.TO:

24.96%

^NDX:

25.39%

Макс. просадка

QQC-F.TO:

-36.02%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

QQC-F.TO:

-12.81%

^NDX:

-12.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC-F.TO показывает доходность -7.93%, а ^NDX немного выше – -7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQC-F.TO имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции ^NDX немного впереди с 15.86%.

QQC-F.TO

С начала года

-7.93%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.36%

5 лет

16.06%

10 лет

15.44%

^NDX

С начала года

-7.54%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.65%

5 лет

16.75%

10 лет

15.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQC-F.TO и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QQC-F.TO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQC-F.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQC-F.TO: 0.31
^NDX: 0.43
Коэффициент Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQC-F.TO: 0.64
^NDX: 0.77
Коэффициент Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQC-F.TO: 1.09
^NDX: 1.11
Коэффициент Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQC-F.TO: 0.36
^NDX: 0.47
Коэффициент Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQC-F.TO: 1.18
^NDX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.43
QQC-F.TO
^NDX

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и ^NDX

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-12.39%
QQC-F.TO
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и ^NDX

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 17.40% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
16.82%
QQC-F.TO
^NDX